Muutke küpsiste eelistusi

E-raamat: Martingales And Stochastic Analysis

(Univ Of California, Irvine, Usa)
  • Formaat: 516 pages
  • Sari: Series On Multivariate Analysis 1
  • Ilmumisaeg: 08-Dec-1995
  • Kirjastus: World Scientific Publishing Co Pte Ltd
  • Keel: eng
  • ISBN-13: 9789814499606
Teised raamatud teemal:
  • Formaat - PDF+DRM
  • Hind: 46,80 €*
  • * hind on lõplik, st. muud allahindlused enam ei rakendu
  • Lisa ostukorvi
  • Lisa soovinimekirja
  • See e-raamat on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. E-raamatuid ei saa tagastada.
  • Raamatukogudele
Martingales And Stochastic AnalysisSuurem pilt
  • Formaat: 516 pages
  • Sari: Series On Multivariate Analysis 1
  • Ilmumisaeg: 08-Dec-1995
  • Kirjastus: World Scientific Publishing Co Pte Ltd
  • Keel: eng
  • ISBN-13: 9789814499606
Teised raamatud teemal:

DRM piirangud

  • Kopeerimine (copy/paste):

    ei ole lubatud

  • Printimine:

    ei ole lubatud

  • Kasutamine:

    Digitaalõiguste kaitse (DRM)
    Kirjastus on väljastanud selle e-raamatu krüpteeritud kujul, mis tähendab, et selle lugemiseks peate installeerima spetsiaalse tarkvara. Samuti peate looma endale  Adobe ID Rohkem infot siin. E-raamatut saab lugeda 1 kasutaja ning alla laadida kuni 6'de seadmesse (kõik autoriseeritud sama Adobe ID-ga).

    Vajalik tarkvara
    Mobiilsetes seadmetes (telefon või tahvelarvuti) lugemiseks peate installeerima selle tasuta rakenduse: PocketBook Reader (iOS / Android)

    PC või Mac seadmes lugemiseks peate installima Adobe Digital Editionsi (Seeon tasuta rakendus spetsiaalselt e-raamatute lugemiseks. Seda ei tohi segamini ajada Adober Reader'iga, mis tõenäoliselt on juba teie arvutisse installeeritud )

    Seda e-raamatut ei saa lugeda Amazon Kindle's. 

This book is a thorough and self-contained treatise of martingales as a tool in stochastic analysis, stochastic integrals and stochastic differential equations. The book is clearly written and details of proofs are worked out.
Part 1 Stochastic processes: generated theta-algebras; stochastic
processes; stopping times; convergence in Lp and uniform integrability. Part
2 Martingales: martingale, submartingale and supermartingale; fundamental
submartingale inequalities; convergence of submartingales; uniformly
integrable submartingales; regularity of sample functions of submartingales;
increasing processes. Part 3 Stochastic integrals: L2-martingales and
quadratic variation processes; stochastic integrals with respect to
martingales; Ft-Brownian motions; local martingales and extensions of the
stochastic integral; Ito's formula; Ito's stochastic calculus. Part 4
Stochastic differential equations: the space of continuous functions on R++;
definition and function space representation of solutions; existence and
uniqueness of solutions; strong solutions.
Lisainfo e-raamatute kohta Lisainfo e-raamatute kohta
Püsilink: https://www.kriso.ee/db/97898144996062e.html