Muutke küpsiste eelistusi

E-raamat: Modeling Time-Varying Unconditional Variance by Means of a Free-Knot Spline-GARCH Model

  • Formaat: PDF+DRM
  • Sari: Gabler Theses
  • Ilmumisaeg: 27-Jul-2022
  • Kirjastus: Springer Gabler
  • Keel: eng
  • ISBN-13: 9783658386184
Teised raamatud teemal:
  • Formaat - PDF+DRM
  • Hind: 110,53 €*
  • * hind on lõplik, st. muud allahindlused enam ei rakendu
  • Lisa ostukorvi
  • Lisa soovinimekirja
  • See e-raamat on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. E-raamatuid ei saa tagastada.
Modeling Time-Varying Unconditional Variance by Means of a Free-Knot Spline-GARCH ModelSuurem pilt
  • Formaat: PDF+DRM
  • Sari: Gabler Theses
  • Ilmumisaeg: 27-Jul-2022
  • Kirjastus: Springer Gabler
  • Keel: eng
  • ISBN-13: 9783658386184
Teised raamatud teemal:

DRM piirangud

  • Kopeerimine (copy/paste):

    ei ole lubatud

  • Printimine:

    ei ole lubatud

  • Kasutamine:

    Digitaalõiguste kaitse (DRM)
    Kirjastus on väljastanud selle e-raamatu krüpteeritud kujul, mis tähendab, et selle lugemiseks peate installeerima spetsiaalse tarkvara. Samuti peate looma endale  Adobe ID Rohkem infot siin. E-raamatut saab lugeda 1 kasutaja ning alla laadida kuni 6'de seadmesse (kõik autoriseeritud sama Adobe ID-ga).

    Vajalik tarkvara
    Mobiilsetes seadmetes (telefon või tahvelarvuti) lugemiseks peate installeerima selle tasuta rakenduse: PocketBook Reader (iOS / Android)

    PC või Mac seadmes lugemiseks peate installima Adobe Digital Editionsi (Seeon tasuta rakendus spetsiaalselt e-raamatute lugemiseks. Seda ei tohi segamini ajada Adober Reader'iga, mis tõenäoliselt on juba teie arvutisse installeeritud )

    Seda e-raamatut ei saa lugeda Amazon Kindle's. 

The book addresses the problem of a time-varying unconditional variance of return processes utilizing a spline function. The knots of the spline functions are estimated as free parameters within a joined estimation process together with the parameters of the mean, the conditional variance and the spline function. With the help of this method, the knots are placed in regions where the unconditional variance is not smooth. The results are tested within an extensive simulation study and an empirical study employing the S&P500 index.

Introduction.- Financial time series.- Smoothing long term
volatility.- 4 Free-knot spline-GARCH model.- Simulation study.- Empirical
study.- Conclusion.
The dissertation was written at the Chair of Applied Statistics and Methods of Empirical Social Research at the Faculty of Economics and Business Administration of the FernUniversität in Hagen. From 2021 Oliver Old researched in the field of applied statistics, machine learning and data science at two EU-Horizon projects at the Department of Anesthesiology, Intensive Care and Pain Therapy at the University Hospital Frankfurt.
Lisainfo e-raamatute kohta Lisainfo e-raamatute kohta
Püsilink: https://www.kriso.ee/db/97836583861842e.html
Märksõnad: