Muutke küpsiste eelistusi

E-raamat: Optimal Feedback for Stochastic Linear Quadratic Control and Backward Stochastic Riccati Equations in Infinite Dimensions

,
Teised raamatud teemal:
  • Formaat - PDF+DRM
  • Hind: 112,71 €*
  • * hind on lõplik, st. muud allahindlused enam ei rakendu
  • Lisa ostukorvi
  • Lisa soovinimekirja
  • See e-raamat on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. E-raamatuid ei saa tagastada.
Optimal Feedback for Stochastic Linear Quadratic Control and Backward Stochastic Riccati Equations in Infinite DimensionsSuurem pilt
Teised raamatud teemal:

DRM piirangud

  • Kopeerimine (copy/paste):

    ei ole lubatud

  • Printimine:

    ei ole lubatud

  • Kasutamine:

    Digitaalõiguste kaitse (DRM)
    Kirjastus on väljastanud selle e-raamatu krüpteeritud kujul, mis tähendab, et selle lugemiseks peate installeerima spetsiaalse tarkvara. Samuti peate looma endale  Adobe ID Rohkem infot siin. E-raamatut saab lugeda 1 kasutaja ning alla laadida kuni 6'de seadmesse (kõik autoriseeritud sama Adobe ID-ga).

    Vajalik tarkvara
    Mobiilsetes seadmetes (telefon või tahvelarvuti) lugemiseks peate installeerima selle tasuta rakenduse: PocketBook Reader (iOS / Android)

    PC või Mac seadmes lugemiseks peate installima Adobe Digital Editionsi (Seeon tasuta rakendus spetsiaalselt e-raamatute lugemiseks. Seda ei tohi segamini ajada Adober Reader'iga, mis tõenäoliselt on juba teie arvutisse installeeritud )

    Seda e-raamatut ei saa lugeda Amazon Kindle's. 

It is a longstanding unsolved problem to characterize the optimal feedbacks for general SLQs (i.e., stochastic linear quadratic control problems) with random coefficients in infinite dimensions; while the same problem but in finite dimensions was just addressed very recently. This paper is devoted to giving a solution to this problem under some assumptions which can be verified for interesting concrete models. More precisely, under these assumptions, we establish the equivalence between the existence of optimal feedback operator for infinite dimensional SLQs and the solvability of the corresponding operator-valued, backward stochastic Riccati equations. A key contribution of this work is to introduce a suitable notion of solutions (i.e., transposition solutions to the aforementioned Riccati equations), which plays a crucial role in both the statement and the proof of our main results.
1. Introduction
2. Statement of the main results
3. Some preliminary results
4. Proof of the first main result
5. Proof of the second main result
6. Existence of transposition solutions to some operator-valued BSREs
7. Some examples of controlled SPDEs
Qi Lu, Sichuan University, Chengdu, People's Republic of China.

Xu Zhang, Sichuan University, Chengdu, People's Republic of China.
Lisainfo e-raamatute kohta Lisainfo e-raamatute kohta
Püsilink: https://www.kriso.ee/db/97814704775542e.html
Märksõnad: