E-raamat: Teoria della ProbabilitĆ : Processi e calcolo stocastico

Questo libro offre un approccio moderno alla teoria dei processi stocastici in tempo continuo e del calcolo differenziale stocastico. I contenuti vengono trattati in modo rigoroso, completo e autonomo. Nella prima parte, viene introdotta la teoria dei processi di Markov e delle martingale, con un approfondimento sul moto Browniano e il processo di Poisson. Di seguito, č sviluppata la teoria dell'integrazione stocastica per semi-martingale continue. Una parte sostanziosa č dedicata alle equazioni differenziali stocastiche, ai principali risultati di risolubilitą e unicitą in senso debole e forte, alle equazioni stocastiche lineari e alla relazione con le equazioni differenziali alle derivate parziali deterministiche. Ogni capitolo č corredato di numerosi esempi. Questo testo nasce dall'esperienza pił che ventennale di insegnamento in corsi su processi e calcolo stocastico presso le lauree magistrali in Matematica, in Quantitative finance e i corsi post-laurea in Matematica per le applicazioni e in Finanza matematica dell'Universitą di Bologna. Il libro raccoglie materiale per almeno due insegnamenti semestrali in corsi di studio scientifici (Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica, Economia...) e intende fornire un solido background a coloro che sono interessati allo sviluppo della teoria e delle applicazioni del calcolo stocastico. Questo testo completa il percorso iniziato col primo volume di Teoria della Probabilitą - Variabili aleatorie e distribuzioni, attraverso una selezione di temi classici avanzati di analisi stocastica.